周三上证综指低开低走，单边下行，尾盘报收于2723.26点，收跌2.07%，创近1个半月最大跌幅，手艺均线偏空，市场资金呈持续流出态势。两市成交量为2780.27亿元，较上一买卖日小幅添加，当仍处于地量区间。各大指数普跌，创业板指领跌，跌幅高达2.63%，跌破1500大关。标的资产50ETF日内持续下跌，尾盘报收于2.454，收跌2.54%，成交量放大至520.41万手。手艺上，均线系统偏空，接近布林通道下轨。
期权市场成交大幅放量。全日累计成交1803941张期权合约，较上一买卖日添加350868张合约。此中，认购期权成交895342张，较上一买卖日增加16.3%；认沽期权成交量908599张，较上一买卖日增加32.9%。日成交量PCR升至1.015，上一买卖日PCR为0.888，表白市场发急情感上升。上证50ETF期权总持仓量小幅增至2011315张，添加40480张。8月认购与认沽期权成交量最大的合约均集中在8月2.50合约上，多空两边在2.50一线博弈。
标的资产30日汗青波动率较上一买卖日略有上升，为23.79%，均低于认购与认沽期权隐含波动率。期权隐含波动率方面，日内认购期权隐含波动率略有下降，认沽期权隐含波动率日内振荡走高。但从日间周期看，认购期权隐含波动率略有上涨，认沽期权隐含波动率略有下降，且两者程度接近。平值期权方面，50ETF购8月2.50期权的隐含波动率为27.28%，添加0.29个百分点；50ETF沽8月2.50期权的隐含波动率为26.64%，与前一买卖日比拟削减0.99个百分点。
因为标的资产50ETF价钱大幅下挫，认购期权价钱全线下跌，认沽期权价钱全线上涨，虚值部门的认沽期权价钱涨幅较大，市场买入虚值认沽期权避险情感较高，再度表白市场买卖情感的隆重。平值期权方面，8月平值认购合约“50ETF购8月2.50”报收于0.0215，下跌57.43%；8月平值认沽合约“50ETF沽8月2.50”报收于0.0652，上涨104.39%。
分析来看，标的资产50ETF承压，期权市场买卖数据显示投资者情感偏隆重，买入虚值认沽期权仍然遭到资金承认。期权策略方面，短期内仍连结偏空思绪为宜。具体而言，建议继续持有虚值认沽期权权力仓，赚取标的目的下跌与波动率上行的收益。 （作者单元：民生期货）
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